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CFA三级业绩归因与评价是什么?考试科目需掌握哪些?

发布时间:2020-05-01 09:12来源: 融跃CFA官网

CFA三级业绩归因与评价是什么?考试科目需掌握哪些?

拿下CFA证书你就可以做基金经理了,在CFA三级考试中分上下午考试,上午是考写作题,也是就分析题,考察考生对综合知识的运用,

那你知道基金经理到底该获得多少报酬,能不能用业绩归因与评价分析一下呢?

想要知道基金经理到底该获得多少报酬,你就要从业绩度量、业绩归因、业绩评价入手,那它们是何意思呢?

CFA三级考试

业绩度量:外部现金流怎么处理?TWRR与MWRR如何计算?是否受到外部现金流影响?组合收益由哪几部分构成?(M,S,A)

业绩归因:归因之前首先应明确benchark, 有效的benchmark的几条准则。

然后才进入归因部分,又分为宏观归因和微观归因。宏观归因类似于收益的切分,微观归因则由三大方法:allocation/selection, fundamental factor(equity), interest rate and management effect(bond)。

业绩评价:基于风险调整的收益进行。

CFA三级考试中需要考生学习哪些科目呢?教材需要哪些?cfa三级考试科目为:道德与职业行为标准、经济学、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生工具、其他类投资。教材除了CFA官网教材外,需要还有notes。

关键词 : CFA三级考试
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