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发布时间：2020-08-13 09:25编辑：融跃教育CFA
在CFA考试中，你通过了CFA一级还是要面对CFA二级考试的，在数量分析中你要知道二级是比较难的，需要考生备考的知识点有哪些呢？今天总结一下！
1、情景分析、决策树、模拟的区别
离散的：
情景分析
决策树
连续的：
情景分析
2、模拟的步骤
其实就是传说中的monte carlo simulation
指定应该使用的变量(variables)
定义变量的概率分布(probabilistic distribution)
历史数据(historical data)
同类型数据比较(Cross section data)
自行指定可能存在的概率分布模式(Statistical distribution and parameters)
指定相关系数(correlation)
选择对因变量影响最大的其中一个随机自变量
将随机自变量的相关性的影响也建入模型内
两种处理存在着相关性的随机自变量的方法:
·将模拟运行足够次数
·随机自变量的个数越多,应该运行的次数越多
3、模拟的优势
对输入参数(随机自变量)的模拟更加合理
输出结果不再是一个单点的估计，而是一个概率分部
4、模拟的应用
账面价值(book value)
测试公司的资本是否满足法律要求
巴塞尔协议
利润和现金流
公司预测未来利润和现金流动向
测试公司的利润和现金流是否满足贷款的要求
公司市值
满足再融资要求
5、模拟的注意事项
输入参数需合理（garbage in garbage out）
现实数据不一定完全符合模拟的假设的模型
未来的数据的概率分布模式可能会与历史数据不同
随机自变量的相关系数可能会发生变化
所以这些知识点你掌握住了没有呢？如果你还没有掌握住的话，赶紧去复习，毕竟2020年CFA二级考试是比较难的，备考战线拉长了，你不好好准备，可能是通过不了考试！不是吓唬你的，你要知道CFA考试成绩评分是以全球1%CFA考生的成绩抽取70%的人通过考试！
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