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投资风险的期望值标准差计算公式是什么? 发布时间:2020年08月15日

薛老师

5年从事CFA培训经验,善于学生沟通,能抓住每一个学生的特点来辅导。

  标准差是概率里的内容,反映数据的离散程度,可用于对风险的衡量,标准差较大离散程度越高,风险越大。

  先计算一个平均值(期望值)。

  例如:假设结果A的预期收益为10元,出现的概率为20%,结果B的预期收益为20元,出现的概率为80%,那么:

  期望值=10*20%+20*80%=18元

  标准差=( (10-18)的平方*20%+(20-18)的平方*80% )的平方根=4

  标准差率=标准差/期望值=4/18=22.22%

  评估风险时是按上面的算法,评估历史数据时可能就是用平均值来替代上面所说的期望值。

  如果用历史数据计算标准差就不用再单独乘以各种结果出现的概率了,算法为:

  平均值=(10+20)/2=15

  标准差(((10-15)的平方+(20-15)的平方 )除以 “数据的个数2”)的平方根=5

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