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多元正态分布中相关系数的作用在CFA中如何理解?
发布时间:2022-02-14 09:37来源: 融跃教育CFA
备考CFA考试有很多的知识点是需要考生掌握的,在备考CFA考试中是不是掌握了很多知识呢?如果没有的话,跟着小编看看多元正态分布中相关系数的作用(The Role of Correlation in the Multivariate Normal Distribution)!
在CFA考试中知识点不是说掌握就可以掌握的,需要考生不断的积累,理解的,不理解知识点就不能将考试题中包含的知识点看出来,今天跟着小编一起看看CFA这个知识点哦!
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与一元的正态分布类似,多元正态分布可以用单个随机变量的平均值与方差描述。另外,在描述多元正态分布的时候,需要给出单个随机变量两两间的相关系数。相关系数是把多元正态分布与一元正态分布区别开的特点。相关系数,给出了一对随机变量间的线性关系的强弱。
利用资产回报作为这里的随机变量,n个资产的回报的多元正态分布,可以用下面三组变量联合起来完全表示
n个回报的平均值(共n个)
n个回报的方差(共n个)
0.5n(n-1)个成对的相关系数
以上就是小编要说的知识点,如果你在备考中遇到其他问题可以在线咨询我们老师,我们老师为你解答相关的问题哦!这边有CFA资料和教材资料进群免费抽奖哦!有需要赶紧看看哦!进群抽CFA教材备考资料哦!
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